Следующая ошибка заключается в игнорировании одного из самых важных аспектов торговли - «сколько», какую часть капитала вкладывать в инвестицию.

Понимание важности определения размера позиции

Риск 100%Риск в 100% своего капитала очень часто приводит к разорению. Знание «сколько» означает понимание того, как размер вашей позиции может повлиять на результаты.

Проиллюстрируем эту точку зрения на примере игры. В ней используется мешок с шариками, представляющими торговую систему с известным распределением коэффициента R. В мешке имеется 7 черных шариков, каждый из которых представляет проигрыш 1R. Там есть 1 жемчужный шарик, представляющий проигрыш 5R, и 2 желтых шарика, каждый из которых представляет выигрыш 10R. Таким образом, наша экспериментальная система выигрывает в 20% случаев. Но является ли она хорошей системой?

Коэффициенты RДля начала давайте сложим коэффициенты R и разделим их на число шариков. Мы имеем 20R выигрышей и 12R проигрышей. Таким образом, наш общий результат равен 8R, что дает нам вероятность 0.8R. Это говорит нам, что по прошествии многих сделок мы можем сделать с помощью этой системы в среднем в каждой сделке 0.8, умноженные на наш первоначальный риск.

Обратите внимание, как точно эта игра иллюстрирует, что можно выигрывать даже не в большинстве случаев, чтобы делать деньги. Вы можете терять в 80% случаев (при условии, что имеете выигрыши с большим коэффициентом R и проигрыши с малым коэффициентом R), и все равно будете иметь мат-ожидание на уровне 0.8R. В нашей игре все начинают со $100,000, и участников просят заработать как можно больше за 30 сделок. Каждый решает, «сколько» он положит на риск, вытаскивая первый шарик. Если это убыток 1R, то он теряет то, чем рисковал. Если это выигрыш 10R, то он делает в 10 раз больше суммы, которой рисковал. Шарик затем кладется обратно в мешок, и процесс повторяется 30 раз, представляя тем самым 30 разных сделок. В конце игры мы можем иметь чистый выигрыш 24R, что дает математическое ожидание в отношении этого мешка (т.е. 30 сделок * 0.8R = 24R).

Человек, который выигрывает, имеет более миллиона долларов после 30 сделок. По крайней мере, 25% участников игры обычно кончает банкротством, а капитал остальных 75% распределяется как придется. За вычетом обанкротившихся, все участники могут иметь разный конечный капитал. Играя в эту игру сотни раз, вы всегда получите одинаковый результат. Сделки у всех одинаковые, так что различие результатов можно объяснить только индивидуальной психологией и определением размера позиции каждым трейдером. Это показывает, как важен на самом деле вопрос «сколько».

 

Нельзя покупать «на все», необходимо точно рассчитать размер позиции для входа на рынок, сколько будете покупать и по какой цене. Командой трейдеров VirtuosClub разработана таблица расчета размера позиции, пользуюсь которой, вам не составит труда быстро и точно определить «сколько». Очень просто и удобно. Хорошо, если у каждого будет такая или подобная таблица под рукой.

 
Таблица расчета размера позиции 
 


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела
09 декабря 2013