Важно знать вероятность вашей экспериментальной системы

Воспринимайте свою торговую систему, как распределение коэффициентов R.

Вожно иметь торговую систему

Довольно распространенная ошибка большинства людей, которые играют на рынках в том, что они понятия не имеют, что такое торговая система. В результате многие не воспринимают свои торговые системы как набор коэффициентов R.


Вы можете рассматривать прибыль и убыток каждой сделки как функцию ее первоначального риска. В результате у вас получится некое распределение коэффициентов R, которое очень много будет говорить о вашей системе (табл. 1). Таблица 1 показывает типичную торговую систему, выраженную как ряд коэффициентов R (если вы имеете череду прибыли и убытков в торговой системе и не знаете, каким был первоначальный риск в каждой сделке, вы можете сделать средний убыток равным 1R и получить грубое представление о коэффициентах R своей системы; в данном примере средний убыток был $1,200.20, так что вы могли бы использовать его для представления убытка 1R).

Таблица 1. Коэффициенты R торговой системы

ФьючерсыПервоночальный риск, РубПрибыль/Убыток,РубКратные R

РТС

Сбербанк

Газпром

ВТБ

Роснефть

ГМКНикель

Золото

Серебро

Доллар/Рубль

Евро/Доллар

1 000

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

500

800

600

2 317

-813

3 413

-1 531

3 890

-776

4 561

-567

-2 314

1 571

2,32

-0,82

3,41

-1,53

3,89

-0,78

4,56

-1,13

-2,89

2,62

Всего 9 7519,65
В среднем975,100,965
Стандартное отклонение2 4762,66


Математическое ожидание знать очень важно: если коэффициент R точно отражает вашу систему, вы можете получить представление о том, чего ожидать от нее, просто умножив число сделок на вероятность. Например, после 100 сделок с системой, данной в таблице, мы, вероятно, увеличим свой капитал на 96,5R (фактический результат также зависит от стандартного отклонения выборки, показанного в таблице как 2,66R). 

 

Средний коэффициент R является «вероятностью» вашей системы и говорит вам, чего можно ожидать в категориях R от системы в течение многих сделок. Вероятность нашей экспериментальной системы составила 0.965R в единицах первоначального риска. 

 

 


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела
09 декабря 2013