Я точно фиксировал время и место , где я сделал неверный ход. Тому, кто хочет добиться успеха на спекулятивных рынках, нужно хорошенько изучить себя.(Джесси Ливермор)

Технический анализ. Осцилляторы Momentum, ROC и CCI

 

Осциллятор Momentum

Самый простой способ построения осцилляторов являет собой индикатор Momentum . Каждое значение Momentum вычисляется как разница между значениями цены через определенный временной интервал. Получившиеся отрицательные и положительные значения изображаются на графике с опорной нулевой линией. Общая формула выглядит так:

М = Р1-Р0,

где Р - цена закрытия;
индекс 1 обозначает текущий день, а индекс 0 - заданное количество дней назад.
Как и в случае со средними, более чувствительными к движению цены линиями Momentum будут те, у которых порядок меньше.

Осциллятор CCI

Производной Momentum является показатель Индекса Торгового Канала (Commodity Channel Index - CCI) , который нормализует график Momentum, деля его значения на наибольшую достигнутую амплитуду. Таким образом, CCI будет изменяться от -100 до +100. Приближаясь к верхней или нижней границе, он сигнализирует о том, что предстоит либо консолидация, либо спад (подъем соответственно). Рекомендуемый порядок CCI - 8 на любом временном периоде анализа. Создатель CCI Дональд Ламберт (Donald Lambert) с целью приведения значений индикатора к интервалу от +100 до -100 рекомендовал делить индекс на коэффициент 0.015:

Формула для рассчета CCI


 

где:


 

Формула для рассчета X
Close - цена закрытия;
High - максимальная цена за анализируемый период;
Low - минимальная цена за анализируемый период;


 

Формула для рассчета dX
n - длина анализируемого периода;
X(i) - значение цены в момент времени i;
SMA(X,n) - скользящая средняя за период времени п.


 

Хотя CCI создан как "канальный" индикатор, но, по своей сути, он является осциллятором, поэтому я рискнул включить его именно в данный пункт анализа.

Осциллятор ROC

Норма изменения (Rate of Change - ROC) - по своей сути является суррогатом Momentum . Его отличие состоит в том, что значения вычисляются не как разница, а как частное от деления цены закрытия текущего дня на цену закрытия предыдущего периода. Значения ROC будут один в один изменяться с Momentum , за исключением того, что опорной линией будет не 0, а 100.
Для получения четких сигналов используется производная Momentum - CCI , которую мы дальше будем использовать как Momentum .

Рисунок 8.2.1
Пример анализа ROC, Momentum и CCI


 

Пример анализа ROC, Momentum и CCI на http://www.virtuosclub.ru
 


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела