Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привелегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.(Воспоминания биржевого спекулянта)

Технический анализ. Трендовые индикаторы. Построение и анализ линии PTP

 

Трендовый индикатор РТP ( Parabolic Time Price System )

 

Был разработан и описан в 1976 году Уэллесом Уилдером. Изначально название данного индикатора было SAR как комбинация заглавных букв "stop and revers" - "остановка и разворот". В силу сложности расчета РТ� нашел активное применение в эпоху господства в техническом анализе компьютерной техники. В русской транскрипции данный индикатор иногда также называют как систему Параболик . Названа она так потому, что сигналы к закрытию, подаваемые по ходу изменения цен, вычерчивают подобие параболы.
Данный индикатор представляет собой линию, которая находится выше или ниже графика цены и сигнализирует о понижательном или повышательном трендах соответственно. Для его построения используется одна из программ по техническому анализу. Общий принцип, который применяется для расчета РТ� , можно изобразить как систему "стоп и разворот". Когда график цены пересекается с линией РТ� , то происходит разворот последней в прямо противоположную предыдущему направлению сторону. Отправной точкой для этого будет использована максимальная или минимальная цена за предыдущий этому развороту период.


Основная задача индикатора РТ� - показывать основной тренд и при этом определить момент закрытия открытых ранее позиций в период разворота тренда.


Цена закрытия устанавливается индикатором РТ� ежедневно по формуле:

Stор(завтра) = Stор(сегодня) + AF ·[ Е� (сегодня) - Stор(сегодня)]

где Stop(сегодня) - текущая цена закрытия; Stop(завтра) - цена закрытия завтрашнего дня;
Е� (сегодня) - экстремальный уровень торгов на текущий день: при открытой позиции в покупку - это верхняя цена с момента покупки (high), если открыта позиция в продажу - это самая маленькая цена с момента продажи (low);


AF - фактор усреднения - определяет скорость, с которой следует сдвигать в направлении открытой позиции цену закрытия. Он зависит от числа новых вершин с момента покупки или количества низов с момента продажи. В первый день AF , как правило, принимается 0.02. Увеличение или уменьшение стартовой величины AF позволяет или соответственно увеличить, или уменьшить чувствительность линии РТ� . Если при открытой позиции в покупку 5 раз достигались новые верхи, то:
AF = (0.02 + (0.02·5)) = 0.12.


При количестве новых high 2 AF = (0.02 + (0.02·2)) = 0.06 .


У AF есть ограничение в 0.2, которое соответствует 9 новым вершинам или низам.
В начале фактор ускорения мал и равен 0.02. С увеличением количества котировок и общим оживлением рынка цены начинают достигать новые вершины и низы. Фактор ускорения начинает расти, достигая своего локального максимума в момент разворота тренда.
В компьютерном варианте построения линии РТ� под открытой позицией понимается соответствующая динамика тренда. То есть на бычьем тренде подразумевается, что вы совершили покупку, а на медвежьем - продажу.
 

Поэтому классическим сигналом для совершения сделки на основании линии РТ� является факт пересечения графика цены с линией РТ� . Этот момент сигнализирует либо о развороте тренда, либо о его временной стабилизации;
Также при анализе РТ� можно выделить следующие моменты:

  • следите за направлением движения РТ� , движение вверх будет означать бычий тренд, а движение вниз - медвежий. При этом, чем больше будет угол наклона РТ� от оси времени, тем сильнее было первое движение действующего тренда;
  • если график цены сильно отклонился от линии РТ� , то возможно их сближение несмотря на направление движения РТ� ;
  • можно выделить два периода жизни линии РТ� - зрелость и старость. В зрелом периоде график цены, как правило, идет параллельно линии РТ� , а в старости эти графики начинают сближаться вплоть до пересечения. Соответственно и полученные сигналы можно разделить на правильные (в зрелом периоде) и ложные (в старости).

Таким образом, линия РТ� является хорошим подтверждающим индикатором для определения действующего тренда.
Ниже приведен пример линии РТ� .
 

 

Внимательно посмотрев на рисунок 6.1, можно увидеть, что угловые точки РТ� соответствуют минимальным или максимальным значениям цены за анализируемый период, а первое движение линии практически параллельно аналогичной по времени динамике цены. Сближение и пересечение линии РТ� и графика цены может произойти по причине резкого разворота тренда или постепенного его затухания. Быстрый разворот тренда сопровождается резким сближением цены с линией РТ� и коротким циклом жизни последней.

Рисунок 6.1
Пример анализа линии PTP


 

Пример анализа линии PTP на http://www.virtuosclub.ru
 


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела