Нельзя ни о чём судить пока не сделаны ставки! (Пэт Херн)

Технический анализ. Индикатор Стохастик. Стохастические линии - PKS и PKF

 

Индикатор стохастик

Был разработан Ч.Лайном много лет назад, но получил широкое распространение только с появлением компьютерной техники.
Целью стохастика является идентификация ценовых тенденций и поворотов путем слежения за размещением цен закрытия внутри последней серии пиков и низов. Этот метод основан на наблюдении следующего факта. Когда цены растут - дневные их уровни закрытия имеют тенденцию быть поближе к значению максимума, заканчивающего их последнюю серию. Если Цены продолжают изменяться полого или растут, а цены закрытия ежедневных торгов начинают падать в пределах диапазона последней серии, это сигнализирует о внутренней слабости рынка и готовности его тенденции к повороту.


Обратная картина возникает на стадии падения рынка: снижающиеся тенденции подтверждаются, когда цены закрытия находятся близко к низу последней серии минимумов. Когда они поднимаются выше в пределах диапазонов серии, они показывают внутреннюю силу рынка.
К
стохастическим линиям относят - %К, %D, %R .


Построение линий %К и %D основано на том, что при повышении цен торговый день обычно закрывается на уровнях, лежащих ближе к максимальным ценам, достигнутым в течение него. При понижающемся тренде происходит обратный эффект.
Формула для вычисления стохастических линий отражает расположение текущей цены закрытия относительно выбранного временного периода. Обычно линию %К рассчитывают на отрезке в 5 дней:

 

%К = 100*[(C1 - L5)/(H5 - L5)]
 


 

где:
С1 - текущая цена закрытия;
L5 - самый низкий уровень за последние 5 дней;
Н5 - самый высокий уровень за последние 5 дней.

Отмечу, что %К более чувствителен, чем %D. Формула для расчета %D:



 

%D = 100*CL3/HL3
 


 

где:
где CL3 - трехдневная сумма (C1 - L5);
HL3 - трехдневная сумма (Н5 - L5).
 

Построенные таким образом стохастические линии называют быстрыми, порядки данных линий 5 и 3.
Расчет %R представляет собой модифицированную формулу для %К.
Рекомендуется обязательно применять стохастические линии в анализе на любых временных промежутках.
Кроме классических, общих для всех осцилляторов, методов анализа для стохастических линий можно выделить некоторые особенности:

  • пересечение линий %К и %D. Такое пересечение может являться одним из основных сигналов для принятия решения о сделке;
  • два подряд разнонаправленных пересечения линий %К и %D говорит о том, что первый сигнал был преждевременным и возможно возобновление предыдущего движения цены, причем более сильного;
  • границы перекупленности и перепроданности для линий %К и %D устанавливаются в пределах от 70-80 до 30-20 соответственно, а для линии %R 90 и 10.

 

Stochastic slow (PKS) и fast (PKF) - это стохастические линии медленные и быстрые соответственно. Для более осторожных трейдеров рекомендуется применять PKS в силу меньшего, по сравнению с просто стохастиком и PKF, количества ложных сигналов. Но PKF очень хорош для графиков от однодневных и выше, так как он подаст сигнал намного раньше, чем PKS.
Сигналы, подаваемые стохастическими линиями:

  • если быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх, то это сигнал покупки;
  • если быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз, то это сигнал продажи;
  • направление движения стохастических линий показывает динамику тренда;
  • если сигналы PKS и PKF взаимно противоположны, то в данной ситуации следует разобраться дополнительно, с углубленным анализом других индикаторов;
  • сигналы стохастических линий будут гораздо сильнее, если будут подаваться из зон перекупленности или перепроданности.

Ниже приводится пример построения и анализа вышеперечисленных осцилляторов.
Стохастические линии являются одними из лучших осцилляторов и рекомендуются для обязательного применения при анализе любых рынков.

Рисунок 8.4.1
Пример анализа Stochastic


 

Пример анализа Stochastic
 

Вас могли бы заинтересовать следующие материалы


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела