Рынки часто разворачиваются – и это основа для низко- рисковых (короткий стоп)\высоко- вероятных сделок, когда внутридневная двойная дивергенция сформирована.

Небольшой урок по внутридневной двойной девергенции SPY 16 декабря

Перевод: Алексей Иванов (для www.virtuosclub.ru)

Давайте изучим один пример, сильное движение к новым минимумам сегодня утром… это началось с резкого восходящего тика и дивергенции моментума и обратите внимание на мощное ралли которое началось с двойной дивергенции к поддержке на более высоком тайм фрейме.

 

Дивергенции на http://www.virtuosclub.ru

 
Что мы видим сверху, мой экран с рабочими чартами SPYETFSP500. сверху 20 и 50 дневные EMA (зеленая и синяя) и 200 дневная SMA (достигнута как внутри дневная цель).

Дальше стандартные ленты Боллинджера и 3\10 осциллятор (MACDcSMA вместо EMAc периодом 3 и 10). И конечно NYSETICK.
Хорошо, вот главный урок. Рынки часто разворачиваются – и это основа для низко- рисковых (короткий стоп)\высоко- вероятных сделок, когда внутридневная двойная дивергенция сформирована – как в предыдущих двух примерах.
Чтобы обнаружить дивергенцию на графике, смотрите на цену и сопоставляйте с индикатором и максимумами тиков – если цена сделала новый максимум, а индикатор нет, то это дивергенция.
Первый пример был около 10-00 , 15 декабря быстрое движение вверх к границы лент Боллинджера, затем моментум и TICK затух подтвердив новый максимум цены прямо под $125
Круглые числа, как $125 часто имеют смысл разворотных, в основе маленьких внутридневных трейдов если дивергенция формируется на них – как и сейчас.
Вход   в сделку был на прорыве ценой восходящей трендовой линии – или более точно – цена пробилась через 20 EMA на $124.70 (10:10). Стоп лосс был выше $125 и минимальная цель это ретеста предыдущего минимума на вчерашнем уровне закрытия – была исполнена через несколько часов.
Но на самом деле я бы хотел, чтобы вы посмотрели, что случилось сегодня утром на резком отскоке от $124.
Я обозначил $124 как ключевой уровень скопления поддержки во вчерашнем отчете, как видно на этом графике:
 
 торговля по дивергенции на http://www.virtuosclub.ru
Не вдаваясь в детали (вот для чего этот отчет) главная идея этого примера - это то что $124 был уровнем потенциального скопления от которого можно было сыграть на следующей сессии (до максимумов цены или 50 дневной EMA на часовом тайм фрейме).

Конечно это сработало и привело к мощному  движению.
 
А теперь взглянем на пяти минутный график
 
Когда цена продавила $124 двойной потенциальный уровень цены поддержки, а позитивный TICK и дивергенция отклонения сформировали финальный толчок на этот уровень в 9:00
 
На минимуме – как в случае с начальной дивергенцией – это так же сигнал взятия прибыли если сейчас в шорте, агрессивные контр- трендовые трейдеры покупают в лонг на рывке от уровня поддержки. Стоп будет за уровнем $124.
 
Этот вход был на мощном прорыве динамической трендовой линии (не показана) или еще важнее на падение 50 дневной EMA (5 мин) на $124,20
 
Пока я пишу, 50 центов (приблизительно 5 пунктов на на фьючерсе @ES) двинулись от прорыва на 124,20 и 70 центов от отрыва от 124(очень сильно хотелось бы, но вы не можете покупать нижний тик, покупать можно лишь после того как цена вернется к поддержке)
 
 Главный урок на сегодня – прежде всего, смотрите структуру более высоких тайм фреймов или ориентируйтесь на ценовые уровни .
 
Потом, следите за ценой на этих уровнях внутри дня, ищите явные дивергенции в моментуме цены или внутренние (хорошо если найдете обе) и потом входите в потенциальную возможность, которая появляется - скажем так – из позитивной дивергенции на уровне поддержки более высокого тайм фрейма.
 
Corey Rosenbloom, CMT


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела