Я всегда стараюсь торговать (совершать сделки) с хорошим местом торговли. Если я не могу получить идеальное место, я, как правило, пропускаю торги. Если же я берусь торговать с приемлемым торговым местом, но не идеальным, как я первоначально планировал, то я торгую с меньшим плечом. Я никогда не торгую там, где я не могу определить приемлемые области стопа и, как минимум, одну область, которая является хорошей логической прибыльной целью. Никогда не гонитесь за ценой.

Торговля трендовых рынков с использованием медиан

Торговля трендовых рынков с использованием медиан

www.virtuosclub.ru

Перевод: Алексей Чудайкин (для www.virtuosclub.ru)

 

Общая философия
 Я всегда стараюсь торговать (совершать сделки) с хорошим местом торговли. Если я не могу получить идеальное место, я, как правило, пропускаю торги. Если же я берусь торговать с приемлемым торговым местом, но не идеальным, как я первоначально планировал, то я торгую с меньшим плечом. Я никогда не торгую там, где я не могу определить приемлемые области стопа и, как минимум, одну область, которая является хорошей логической прибыльной целью. Никогда не гонитесь за ценой. Всегда будет другая торговая установка. Когда я не в ногу с рынком, я не торгую. Форсирование торгов – один из самых худших грехов. Время, инвестированное в торги, - дорого. Если торговля становится передержанной и не прогрессирует, как это должно быть на мой взгляд, когда я открываю позицию, то лучше всего быть ровным. Быть ровным - может быть, наиболее креативная установка ума, и передержанные торги лишь свяжут ваш капитал с вашим разумом.
В итоге, если я не чувствую себя хорошо, я не торгую. И я имею в виду эмоционально хорошо, физически хорошо – любые отвлечения означают, что я не в лучшей форме. И, чтобы торговать эти рынки изо дня в день, я должен быть готов, с хорошими инструментами и хорошим рассудком.
  Рисование трендовых линий
 Когда рисуете медианы, не полагайте, что эти ценовые уровни будут признаны, но дождитесь подтверждения, что линии, которые я рассматриваю, будут подтверждены движением цены, перед тем, как обдумывается вхождение в торговлю.
80% времени цена будет достигать медиану, когда используется АВС на главных разворотных точках.
Признаки силы включают гэпы, бары широкого диапазона, прозвоны сквозь медиану. Другие показатели силы: цена тестирует нижнюю медиану растущей медианы, потом начинает торговаться вверх и без проблем проходит сквозь медиану – если она немедленно не возвращается к медиане, то собирается к верхней медиане. Вероятность 80%, что она однажды закроется над медианой на третий день.
Когда цена движется вверх  протестировать медиану, но ей не удается, это сигнал слабости. Это показывает, что цена приблизится к нижней линии (и превысит ее числом потерь верхней линии).
 
 Торговля с использованием медиан
 
 
Входы
Когда тренд установлен, покупайте и продавайте на медианах. Покупайте, когда цена слегка касается поддержки восходящей медианы. Тим выбирает «ограничиться», но вы можете выбрать «остановиться», если хотите.
Входные цели с 10% из диапазона ML/MLHпозволили не достичь их.
Когда медиана прозвенела, покупайте повторное тестирование.
Если достигнута UML и затем падение назад к ML, покупайте на ML.
Входите в торговлю на цене вашего выбора, когда возможно, которая означает, когда вы видите торговлю, которую вы распознаете, которая имеет в некоторой степени слияния, вы обычно ставите лимит-ордера на рынке перед тем, как цена достигнет тех областей. Слияние второстепенной медианы и откатов дает хороший вход.
Не ждите отскока или отката, чтобы войти. Мне нравится иметь хорошее торговое размещение. Хорошее место торговли может покрыть много грехов. Когда это невозможно, я поставлю стоп-ордер ниже или выше рынка, который остановит меня в рынке с меньшим размером; как минимум, на торговле, на мой взгляд, с высокой вероятностью. Если я не могу войти с хорошим торговым размещением, я обычно сокращаю размер позиции.
  
Вхождение витков
 Когда цена делает большой шаг, начинайте думать, что должен быть или откат, или цена начнет наматываться.
 
 Выходы
 Не ищите королевские удачи. Относитесь проще к торгам для приемлемых более высоковероятных прибылей. Вы можете взять несколько выходов (скажем, 61,8%, пересечение с медианой и трендследящий индикатор).
Стоп на предыдущей второстепенной разворотной точке (3 тика ниже). Прибыльная цель под текущим пересечением медианы. Когда у вас хорошая прибыль и вы не хотите возвращать ее, вы можете поднять стоп под предыдущее движение вверх.
У Тима 3 тика по S&P = 0,75 против диапазона бара из 3-5 = 1/6 – 1/4 бар.
Во-первых, помните, что эта слайд-презентация использовала только основную медиану для торгового выбора и техники. Измерительная техника, которую я показывал, - чрезвычайно простая, но также очень мощная. Большинство трейдеров не берут в расчет время, чтобы ориентироваться, отмечая где пересечения с ML и MLHs. Это указывает также на мыслительный процесс попыток предвидеть ценовое перемещение и таким образом планировать потенциальные движения.
Размещение стопов и профит-ордеров – это искусство. Но позвольте сделать несколько обобщений о том, что я делаю, когда торгую на собственный счет:
  1. Я всегда использую стоп-ордера и ставлю их в то же время, когда размещаю ордера на вход в рынок.
  2. Я редко убираю стопы даже для перемещения их к точке безубыточности. Вместо этого, я ищу области, которые я рассматриваю как натуральные поддержки и сопротивления. Затем я ставлю стопы близко к тем областям, используя «защиту», которую эти области могут дать. Если вы читаете мои комментарии, вы увидите все виды различных моделей баров, линий, образцов и т.д., которые я использую для этой цели. Как я сказал, это искусство.
Я также всегда держу в руке цели прибыли перед входом в торговлю. Мне нравятся предопределенные торги.
Как вы управляете торговлей, если цена подходит к вашей цели, но слегка обрывается, потом начинает уверенно идти назад против вас?
Конечно, если она движется в мою пользу и потом внезапно начинает ралли 10, 12, 15 свеч против моего шорта, я снимаю контракты на это ралли; с другой стороны, т.к. цена приближается к моей цели и я вижу структуру (максимумы движений) или уровни откатов против наклона, я начинаю снижать стопы, чтобы зафиксировать прибыли над этими точками сопротивления.
Как вы решаете, насколько большой должна быть цель? Я думаю, разница лежит в том, как я вижу рынки с точки зрения выражения энергии: «затраты энергии» против «сохранения энергии». Первая сделка пришла сразу после того, как рынок был в торговом диапазоне и сохранил энергию на витковом диапазоне (от А к Y на первом графике). Вторая сделка пришла после того, как рынок растерял большое количество энергии (от Y к С) и имел мало или совсем не имел движений, показывающих, что была пересохраненная энергия. Как только цена тестировала нижнюю медиану с наклоном вниз, было сильное ралли. Ценовое движение проявилось так, что более вероятен был день с двусторонним торговым диапазоном, нежели односторонний трендовый день. Я решил придать особое значение взятию быстрых прибылей, особенно если цена была неспособна пробить ниже минимум раннего утра на 1098,5 в С.
 Управление капиталом
 Я всегда ставлю уместный стоп. Обычно я начинаю с несчастного стопа. Я редко рискую более, чем 2% капитала в позиции, и тот несчастный стоп редко бывает удачным. Мне нравится брать деньги со стола и, как только торги становятся прибыльными и у меня есть время инвестировать в них, я становлюсь очень внимательным, чтобы сделки не обернулись потерями. Если я нарушаю мои торговые правила, я всегда отнимаю у рынка минимум из трех торговых дней – очистить разум. Я всегда скорее недобираю плечи, чем перебираю.
 
Особые ситуации
 В чем хитрость торгов, т.н. «закрученная отбивная»? Знайте перед началом торгов, что будут эти ралли (такие, как в G, I, K & O) и, т.о., следите за фиксацией прибылей на исходе продаж (как в H, J, L, N & P). Только продавайте на сопротивлении – никогда не гонитесь за рынком ниже. И используйте меньшее плечо, так что если вы не в ногу с рынком в этом танце вверх и вниз, вы можете выдержать тест как минимум одного предыдущего движения вверх.
 
 
 Трейдинг с использованием медиан


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела