Чем больше мы узнаем из конкретных примеров, особенно если мы ведем свой собственный дневник, – тем увереннее и приспособленнее мы становимся к тому, чтобы, когда представится случай, превратить эти возможности в свой капитал. А возможности эти будут – в будущем.

Урок по внутридневной торговле разворотов SPY с использованием двух временных масштабов и дивергенции

Перевод: Алексей Редько (для www.virtuosclub.ru)

Я считаю важным документировать интересные примеры рыночных ситуаций, возникающих в течение дня и отражающих определенные торговые принципы, поскольку это служит как справочным материалом, так и углубляет наши знания об этом принципе. А это помогает нам торговать лучше в следующий раз в подобной ситуации, разворачивающейся в реальном времени.
Отличный сетап – и благополучно завершившийся – возникший 4-го января  при внутридневной торговле разворотов, был определен заблаговременно по различным признакам – некоторые из которых я хотел вам показать, чтобы вы могли их использовать.
Вот они:
Уровень поддержки на большем внутридневном Timeframe’е двойной значимости, а также двойная бычья дивергенция, которая предшествовала формальному входу в позицию «на развороте», имевшей большой потенциал, который был фактически проявлен во время последующей торговой сессии.
Давайте шаг за шагом рассмотрим и изучим этот пример:
Уровень поддержки на графике SPY
Я хочу сразу перейти к сути урока и обратить ваше внимание на двойной уровень поддержки на уровне $126.20 графика SPY.
Этот уровень являлся уровнем сопротивления в конце декабря (показано выше) – а старые уровни сопротивления временами становятся БУДУЩИМИ уровнями поддержки, так как цена снова проверяет эти, изменившие «полярность», уровни.
Кроме того, на этом уровне располагается 61.8%  уровень отката Fibonacci – проведенный от среднесрочного минимума 31 декабря около $125.30 до уровня 1 января, равного $127.60. Уровень Fibonacci неожиданно совпал с уровнем предыдущего локального максимума по цене $126.20.
Так как цена откатывается, то обычной целью тех, кто открывает короткие позиции, и естественным уровнем, на котором рынок склонен развернуться и найти поддержку, является уровень 61.8% .
Поэтому – ПРИНЦИП 1:  $126.20 был как целью выхода для игроков в short, так и уровнем разворота, сформировавшимся внутри дня.
И 4 января именно это и произошло – цена упала до целевого уровня $126.20, поэтому теперь вопрос в том, выдержит ли поддержка на уровне $126.20?
Что еще более важно, так это держать под наблюдением внутридневной график, чтобы не пропустить любой из ключевых моментов – дивергенцию, например - которые подскажут тем или иным путем, что поддержка выстоит… или прорвется.
Оказывается, существовал веский аргумент в пользу открытия сделки на развороте и отскоке от уровня поддержки
Это одна из моих любимых концепций: Двойная дивергенция на внутридневном графике:
Двойная дивергенция на внутридневном графике
 
Теперь давайте остановимся на этом шаге – сфокусируем внимание на двойной дивергенции в 11:45amCST на уровне $126.20 (см выше) на графике 5-мин (или немного большего масштаба).
Я обсуждаю часто эту тему, но всегда интересно взглянуть на новые примеры торговли таких ситуаций.
Так как цена упала во время утренней сессии, $126.20 стал не только ценовым ориентиром, но и уровнем Fibonacci более высокого временного масштаба. До тех пор рынок имел нисходящий внутридневной тренд.
Тем не менее, так как цена коснулась этого ключевого уровня в 11:30 am, то для наблюдающих стало ясно, что на $TICKобразовалась тройная бычья дивергенция – вместе с бычьей дивергенцией на индикаторе MACD(3, 10)
Помните, что мы должны вначале смотреть на цену, и лишь затем на индикаторы, чтобы получить подтверждение или опровержение того, что происходит с ценой. Дивергенции не являются подтверждающими сигналами продолжения движения, они подсказывают откат или возможно развороты, которые возможно только начинают формироваться.
Посмотрите внимательно на вертикальную желтую линию, чтобы увидеть внутреннее взаимодействие DualTICKи  Momentum дивергенций
В точке минимума, в которой происходит покрытие коротких позиций, становится видно, есть ли соответствующий ценовой сигнал, позволяющий вам вступить в сделку на развороте в длинную. Ивэтомслучаеэтотсигналбыл.
После пробного тестирования уровня $126.20, цена пересекла линию тренда в точке $126.30, а затем – возможно даже более важное - пробила вверх EMA20 и EMA50 на графике 1-мин., где я отметил цветом.
Сигнал для входа в длинную позицию на развороте внутридневного тренда поступил на уровне $126.40. Он также был подтвержден на графике большего временного масштаба двойным уровнем поддержки на $126.20.
Сразу после пробоя и даже прямо перед ним, индикатор $TICK сформировал новые внутридневные максимумы – сигнал, который я люблю называть “Kick-off” и который еще больше повышает шансы разворота тренда.
Важно знать эти основные принципы наперед (выучите их) : дивергенции и $TICKKick-offs – так, чтобы вы могли распознавать их в режиме реального времени и надлежащим образом использовать, когда эти ситуации раскроются.
Ну что ж, теперь резюме (в хронологическом порядке):
1.  Двойная поддержка (Бывший уровень сопротивления и уровень Fibonacci) на $126.20
2.  Тестирование уровня $126.20 внутри дня вместе сигналами MACD и дивергенцией TICK
3. Пробой ценой нисходящей линии тренда и скользящих средних масштаба 1 минута.
4. Kick-off” сигнал на индикаторе TICK (новые максимумы на индикаторе TICKв то время, как цена рисует минимумы)
Собранные вместе аргументы свидетельствуют в пользу краткосрочного разворота, позволяющего вам с уверенностью открыть позицию, подтвержденную графиком.
Отсюда, цена вернулась, чтобы сформировать новый максимум на уровне $127.80, как и произошло 6-го января, когда я писал эту статью.
Для справки тем из вас, кто станет трейдером, привожу такой же график в масштабе 1 мин., но для @ESfuturescontract:

Двойная поддержка, двойная дивергенция 1 min SPY

Запомните, чем больше мы узнаем из конкретных примеров, особенно если мы ведем свой собственный дневник, – тем увереннее и приспособленнее мы становимся к тому, чтобы, когда представится случай, превратить эти возможности в свой капитал. А возможности эти будут – в будущем.
Corey Rosenbloom, CMT


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела