Мы можем назвать движение целиком как «развернутое зеркальное отображение», потому что правая сторона модели – если поделить модель по вертикальной линии посередине – выглядит почти идентично левой.

Уроки на примере внутридневного графика нефти. Голова и плечи.

Перевод: Алексей Чудайкин (для www.virtuosclub.


       Круто! Вы не видите модели подобного рода «Зеркальное отображение» слишком часто, но они «звездные», когда четко прослеживаются и имеют завершенный характер.
 
Давайте изучим некоторые быстрые уроки, которые вы можете применить в будущем на 30-минутном внутридневном графике с обратным движением от фигуры «Голова и плечи» - с идеальными дивергенциями – и торговлей, которая сопровождается пробоем линии поддержки.
 
Сначала график:
 
Фигура голова и плечи
 
Итак, по порядку. Это 30-минутный ценовой график фьючерсов на нефть и осциллятор 3/10 MACD.
Цена закончила 2010 год на волне, растущей от 89 до 92 дол, и затем начала 2011 год с последующей (и вероятной) новой более высокой цены (согласно принципа «моментум – предшественник цены»).
 
Второй компонент этого принципа заключается в том, что дивергенции – предшественники возвратного движения, и многоволновые дивергенции – как мы видим выше – часто предшествуют обратному движению.
 
 Обратите особое внимание на осциллятор 3/10 моментум, чтобы выделить серию более низких хаев (высших точек) осциллятора, что соответствует каждый раз более высоким хаям цены – классическое срабатывание моментума перед обратным движением.
 
Важным ключом был «kick-off»(«сброс») – или новое дно моментума (когда цена не делает соответствующего нового дна), на что я обращал особое внимание  в конце 3 января – что также прогнозировало с высокой вероятностью, что будет обратное движение.
 
С другой стороны от принципа моментума и дивергенций мы имели классическую модель «голова и плечи», которую я также выделял. Не буду вдаваться в детали – картина сказала бы сама за себя.
 
Теперь – как вы торгуете, когда ценовой тренд ухудшается и формируется «голова и плечи»?
 
Дивергенции моментума не всегда предшествуют возвратным движениям; так, порой лучше дождаться, пока не установится структурное ценовое ухудшение через пробой уровня поддержки.
 
В данном случае пробой удачно произошел, когда цена скользнула под повышающуюся «поддерживающую» линию шеи (линию тренда) на уровне 91,5 дол этим утром.
 
Трейдеры рассчитывают шортить на таких пробоях и ставить стопы на одной из двух точек:
 
консервативно – над предыдущим (или непосредственно) хаем на 92,00 дол (правое «плечо») или
агрессивно – над «головным» хаем (абсолютная верхняя точка) на 92,50 дол.
 
Итак, ради какой ценовой цели мы играем?
 
В чистом виде проектная цель ценовой модели «голова и плечи» равна движению вниз на длину расстояния от головы до линии шеи – или проще говоря – ценовой хай (пик цены) на «голове» (92,50) минус линия «шеи» на 91,50. Получается около 1 дол – не очень много.
 
Цена прошла этот путь без остановки.
 
Что затем становится логической целью №2 ?
   
Легко – это предыдущее дно и уровень поддержки предыдущих сессий на уровне 89 дол.
 
Заметьте теперь, что мы можем назвать движение целиком как «развернутое зеркальное отображение», потому что правая сторона модели – если поделить модель по вертикальной линии посередине – выглядит почти идентично левой. Соответственно, ценовая цель «развернутого зеркального отображения» - это дно начала модели – 89 дол.
 
Цена действительно скользнула под эту цель, но затем резко вернулась на целый доллар – оставляя трейдеров, которые вышли из шортов на 89 дол в безопасности (а тех, которые жадно держали свои позиции, - в беспокойстве).
 
Итак, уроки от этого примера включают:
 
Многоволновые отрицательные дивергенции моментума
Внутридневная модель «голова и плечи» (с повышающейся линией «шеи»)
Модель «развернутое зеркальное отображение» (продвинутое понятие)
Два уровня постановки стопов
Два вида ценовых целей
Чем больше мы изучаем примеры из недавнего прошлого, тем лучше мы способны применить их, когда они появляются вновь – на любом рынке и любом временном интервале – в будущем.
 
Кори Розенблум


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела