В данной ветке сайта предлагаю разобрать несколько популярных паттернов (свечных моделей) и просчитать их пригодность для реальной торговли, используя стат. Анализ.

Свечные паттерны технического анализа (стат. анализ).

Свечные паттерны технического анализа (стат. анализ).

www.virtuosclub.ru

 

Исследование подготовил Титлов Денис, ( специально для www.virtuosclub.ru)


В данной ветке сайта  предлагаю разобрать  несколько  популярных паттернов (свечных моделей)  и просчитать их пригодность для реальной торговли, используя  стат. Анализ.

Анализ буду проводить на самом популярном в России инструменте для краткосрочных спекулянтов - фьючерсе на индекс РТС, для большей репрезентативности возьмем период с 2006 по июнь 2012 , что составляет  более 1600 баров.

Фигура №1: Бычий разворот

Бычий разворот

Для начала рассчитаем общую статистику по этой фигуре:

Общая статистика по фигуре разворота

 

Как видим данная фигура на дневных графиках встречается не очень часто , за 7 лет было  всего 60 фигур (стат. значимое кол-во),  что составляет около 4%  от общего количества , что соответствует средней частоте ее появления на дневных графиках порядка один раз за 1,5 месяца

Далее рассмотрим, что же происходило после появления данной фигуры. Для этого мы возьмем за константу цены: (цену закрытия , макс.цену дня и мин. цену дня в последней свече данной фигуры ) и посмотрим, как рынок торговался относительно них спустя 5 дней .

Торговля на рынке

 

Как видно из полученных данных , в первые два дня после данной фигуры вероятность следующего дня закрытся выше чем закрытие последней свечи фигуры , не превышает и 50% , однако начиная с 3-4дня вероятность закрыться выше – растет, и достигает 62%.

По правилам тех.анализа, ордер на покупку  после появления данной фигуры необходимо ставить по цене открытия следующего дня после появления фигуры.  Однако, как мы видим на дневных графиках фьючерса РТС , это не лучшая идея, т.к.  из расчетов видно, что более вероятна коррекция, чем сильный рост.

Из расчетов видно, что фигура имеет сильную вероятность торговли выше максимума последней свечи (73%)  , однако закрыться выше этого максимума смогли всего 48% свечей , что опять же говорит о более вероятной коррекции на следующий день .

Однако, если на второй и последующие дни после появления данного паттерна , рынок торгуется выше максимума последней свечи в паттерне , то  это резко повышает вероятность закрытия по дням выше этого уровня , а это уже хороший сигнал, который нужно отслеживать на второй день после паттерна .

Из расчетов видно,  что вероятность торговли ниже минимума последней свечи паттерна  колеблется около 30% , однако здесь есть интересный момент, что в первые два дня , если рынок торговался ниже минимума последней свечи -вероятность закрытия ниже этого минимума была около 50%. Это не даёт явного перевеса на снижение. Однако, на третий и последующие дни при торговле ниже минимума последней свечи паттерна , мы видим уже высокую 69% -87% вероятность закрытия ниже этого минимума .

Выводы из таблицы :

- для внутридневной торговли  с короткими стопами - наличие высокой вероятности торговли выше макс. последней свечи паттерна, дает хороший шанс при наличии коррекции в начале дня для торговли в лонг, с целью теста макс.последней свечи , однако закрытие за этим макс. в первый день маловероятно

- сетап для лонга начинается на второй день после паттерна и особенно последующие дни , если цена тестирует или торгуется выше макс. последнего бара паттерна , что очень вероятно,  и в этом варианте мы имеем  хорошую вероятность продолжения движения с закрытием выше этого макс .

- сетап для шорта:  минимум последнего бара данного паттерна будет выступать как сигнальный , при очень малой вероятности его теста , а уже с третьего дня, мы имеем хорошую вероятность при его тестировании  закрыться ниже этого минимума .

Далее для полноты анализа , давайте расчитаем такие показатели как   Maximum Favorable Excursion (Максимальное благоприятное отклонение) и Maximum Adverse Excursion ( Максимальное неблагоприятное отклонение).

В расчетах буду использовать не только средние значения отклонений , но и расчет медианы, а также  рассчитаем верхний и нижний квантили этих движений.

(квантили буду рассчитывать для определения зон отклонений , чтобы убрать выхлесты и оставить наиболее вероятный участок , где эти отклонения наиболее вероятны).

 Для нормализации расчетов по волатильности я возьму не стандартный индикатор ATR,  а среднюю волатильность за последние 5 дней , которые предшествовали данному паттерну.

Итак,  из расчетов видно, что данный паттерн показывает бычий перевес. Т.е. величина движения вверх (нормированная на ср.волотильность) превышает величину падения, и есть некоторая заминка в силе движения на второй день. А начиная с третьего дня бычий перевес растет .

 Это означает, что после появления данного паттерна сила на стороне быков , т.к.  вероятность движения выше данного паттерна значительнее,  и самое главное, величина этого движения по расчетам  в 1,5-2раза превышает вероятность  движения вниз .

Данные расчеты можно использовать также для постановки целей движения, достижение которых  будет наиболее вероятно. Для этого берется средняя за последние 5 торговых дней, и волатильность, которая умножается  на данные из таблицы.  Далее,  для определения целей,  полученные значения прибавляются к максимуму последнего бара паттерна (для лонгов) , или вычитаются из минимума последнего бара паттерна(для шортов).

Напомню, что среднее -  это мат.ожидание той цели,  куда придет цена, а медиана  показывает  уровень, после которого вероятность движения цены начинает уменьшаться и становится ниже 50%. А в зоне квантилей U-Qnt и L-Qnt будет лежать 50% всех движений  и расчитывая их, мы убираем экстремальные выхлесты.

Рассчитав эти уровни, каждый сам решит - где фиксировать прибыль.  А исходя из рассчитанных целей можно дальше делать расчет стоп-лосса(например исходя из соотношения 3 к 1 или 2 к1).  Зная наиболее вероятные цели движения , расчет стопа несложен.

Далее, для тех кто не любит торговать пробои а предпочитает откаты, сделаем короткий расчет по откатам , (вернее их величин),  для определения того или иного исхода закрытия, следующего за нашим паттерном.

В первых двух столбцах рассчитывается величина отката , для получения следующей свечи, которая будет иметь максимум,  выше максимума последней свечи паттерна и минимум, выше минимума последнего минимума паттерна, различие только в предполагаемых ценах закрытия  относительно закрытия последней свечи паттерна.  В первой колонке коррекции расчитываются с учетом того, что цена закрытия следующей свечи за паттерном будет выше, чем закрытие последней свечи паттерна,  а во второй - ниже.

Как видно из таблицы, имея данный паттерн и рассчитав зоны коррекций относительно последней свечи паттерна , можно будет уже с большей степенью вероятности предполагать, какой день нас ждет и какова вероятность того или иного события.

Т.о.,   если мы торгуем на следующий день после данного паттерна и хотим торговать откаты, то для того,  чтобы день был бычьим и закрылся выше закрытия последнего бара в паттерне , размер коррекции не должен превышать 26-30% от последней свечи в паттерне. При коррекции больше этой величины у нас резко падает вероятность  по окончанию дня получить бычью свечу.

Из колонок 3-4 видно, что если на след.  день мы протестировали  минимум последней свечи паттерна, то вероятность закрытия этого дня выше закрытия последнего бара в паттерне равна.

Напоминаю: данное исследование носит скорее ознакомительный характер,  а более подробные расчеты каждый делает для себя сам. А поле для них здесь весьма обширное.  Для примера приведу расчет, если данный паттерн появляется возле уровня открытия недели. Как видим, ситуация здесь уже совершенно иная….


Ждем ваши вопросы и предложения по дальнейшим расчетам других паттернов на почте сайта:  virtuosclub@mail.ru

 


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела
06 февраля 2009