Соберем статистику по ряду паттерное , для это проанализируем дневное данные по фьючерсу на индекс РТС с августа 2005 года по ноябрь 2012 года. В анализе примут участие около 1800 дневных баров , на которых мы соберем стат материал для анализа паттернов .

Стат анализ наиболее популярных паттернов

Стат анализ наиболее популярных паттернов

www.virtuosclub.ru

Прислал: Денис Титлов

В проводимом анализе будут расчитаны следю показатели :

Число появлений фигуры - общее число паттренов во всем расматриваемом периоде ( для стат значимости их должно быть более хотыбы 20 шт.)

Частота появлений фигуры,% - показывает в % от общего кол-ва баров в расчете ( у нас их более 1800 ) , кол-во паттернов , служит для общ. оценкий частоты появления паттрена

ЦФ ( целевая функция ) , основной анализируемы показатель , в данных расчето ЦФ - кол-во закрытий дня вверх , т.е Close > Open 

Число появлений ЦФ после фигуры и фильтра - кол-во закрытий вверх в шт , в найденных паттренах на всей истории

Условная частота ЦФ после фигуры и фильтра,% - показывает вероятность закрытия дня вверх ( Close > Open) в % от кол-ва все найденных паттернов

Вероятность торговли выше H сигнального бара,% - кол-во баров которые имели High дня выше Hihg сигнального бара в паттрене ( на рис. Ок всегда красного цвета) , к общ.кол-ву паттернов

Вероятность торговли ниже L сигнального бара,% - кол-во баров которые имели Low дня ниже Low сигнального бара в паттрене ( на рис. Ок всегда красного цвета) , к общ.кол-ву паттернов

Вероятность закрытия выше H сигнального бара,% - - кол-во баров которые имели закрытие дня дня выше High сигнального бара в паттрене ( на рис. Ок всегда красного цвета) , к общ.кол-ву паттернов

Средняя сила движения после появления паттерна,% - подсчет средней величины движения цены в % от Close сигнального бара 

Средн. сила положит. дв. после появл. паттерна,% - подсчет средней величины движения цены в % от Close сигнального бара , только дней имевших Close > Open

Средн. сила отр. движ. после появл. паттерна,% - подсчет средней величины движения цены в % от Close сигнального бара , только дней имевших Close < Open

Для оценки общего потенциала каждого паттерна , будут измерены описанные выше показатели на 6 дней вперед , поле появления паттрена , это необходимо для общей оценки того как изменяется поведение цены в буущем ,после появления паттрена и может подсказать где выходить из позиции или наращивать позицию.
 

  + - на след. День +/+2-через два дня после паттрена.+/+4 -через четыре дня после паттрена.
  +/+1-через день после паттрена.  +/+3 -через три дня после паттрена  +/+5 -через пять дней после паттрена.

   

Для полноты расчетов , в некоторых паттрернах будут введены условя HHV( максимальный High за X дней ) или LLV ( минимальных Low за X дней ) в расчетах будут выбраны X = 4дней. 7 и 10 дней , …наиболее часто используемые величины … там где стоит HHV/LLV = 0 , этот показатель неиспользовался в расчетах
 
 Паттерн
Все условия паттернов записаны , точно так как нарисовано на картинке , .те в данном случае : High сигнального бара > High пред. Бара , Low сигналного бара < Low предыдущ. Бара и Цена закрытия Close (сигналбного бара ) < Close ( предыдущего бара )Данном случае : High сигнального бара > High пред. Бара , Low сигналного бара < Low предыдущ. Бара и Цена закрытия Close (сигналбного бара ) < Close ( предыдущего бара )
 Паттерн
Доп. Условие ( пунктирная линия ): LLV (4,7,10) т.е Low сигнального бара = минимальный за 4 или 7,10 баров до него Доп. Условие ( пунктирная линия ) : HHV (4,7,10) т.е High сигнального бара = максимальный за 4 или 7,10 баров до него 
 Данный паттрен состоит из двух баров , синего и красного . Красный бар , как было сказано ранее во всех расчетах принимается за сигнальный и вся статистика собирается относительно значений этого бара 

 

 



Торговый день недели по месяцам

Итого:

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Дорожная карта по месяцам

Итого:

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

 


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела
06 февраля 2009