Как делаются торговые системы?

Создание торговых систем

Проектирование, развитие и последующее применение в условиях торговли в реальном времени. Эта серия начнется с самых первых принципов и постепенно будет становиться все более сложной. Однако даже в первых статьях содержится значительное количество практической и теоретической информации, которая, я надеюсь, будет важной для трейдеров различной степени подготовки, как для тех, кто использует в рутинной торговле торговые системы, так и для тех, кто не стремится их использовать.

Эта серия начнется с описания общих принципов и постепенно переместиться к обсуждению отдельных деталей построения торговых систем. “Несистемным” трейдерам, однако, также не стоит отчаиваться! Многие концепции имеют равноценное значение для разных типов торговли и вероятно будут достаточно интересным чтением. В заключении, пару слов о языке. Среди многих трейдеров - и даже профессиональных консультантов - слово “система” принято использовать для описания всего, что появилось несколько позже “первородного морского бульона”. Такие вещи как “торговля на гребне пика RSI” или приемы, связанные с “точкам вращения”, являются “методами”, но не “системами”.

В этом смысле, “система” предполагает наличие исчерпывающего набора законченных правил, которые освобождают трейдера от необходимости самостоятельной интерпретации сигналов. Эта серия скорее посвящена конструированию “истинных” механических систем, чем прикладных методов, использующих “овощное рагу” из различных измерений.

Почему  Вам  нужна личная  торговая стратегия

Почему Вам нужна личная торговая стратегия

За деньги нельзя купить одного - бедности. Тут надо обратиться к помощи фондовой биржи. (Роберт Орбен)

Читать далее…

Как делаются торговые системы. Часть 1.

Как делаются торговые системы. Часть 1.

Cистема предполагает наличие исчерпывающего набора законченных правил, которые освобождают трейдера от необходимости самостоятельной интерпретации сигналов. Эта серия скорее посвящена конструированию “истинных” механических систем, чем прикладных методов, использующих “овощное рагу” из различных измерений.

Читать далее…

Как делаются торговые системы. Часть 2.

Как делаются торговые системы. Часть 2.

Известно, что «те, кто не знают историю, вынуждены ее повторять». Разработка механических торговых систем дает возможность изучить историю и найти способы использования этого знания в будущем. Необходимо при этом постоянно помнить о важности предотвращения подгонки истории под исторические данные.

Читать далее…

Как делаются торговые системы. Часть 3.

Как делаются торговые системы. Часть 3.

Существует большое количество различных концепций, которые могут быть использованы в качестве стопов в торговых системах, как изолировано, так и в различных сочетаниях.

Читать далее…

Как делаются торговые системы. Часть 4.

Как делаются торговые системы. Часть 4.

Многие системные трейдеры стремятся использовать свой подход на нескольких рынках: от 2-3 до 40, 50 или даже больше. В таком случае нужно учитывать их корреляцию. При создании прибыльной и устойчивой торговой системы жизненно важно использовать рынки, которые не связаны тесно друг с другом.

Читать далее…

Как делаются торговые системы. Часть 5.

Как делаются торговые системы. Часть 5.

Среди системщиков циркулирует мнение, что необходимо, по крайней мере, 30 сделок на данном наборе данных, что бы сделать систему работоспособной. По-моему, это не соответствует истине, особенно в отношении торговых систем с короткой длительностью удержания позиции, а так же торговых систем на дневных данных. Более 100 сделок - вот необходимое количество для одного набора тестируемых данных, которое, я уверен, гораздо ближе подведет вас к созданию потенциально сильной торговой системы.

Читать далее…

Как делаются торговые системы. Часть 6.

Как делаются торговые системы. Часть 6.

Одним очень простым измерением характеристики управления риском, является расчет отношения чистая прибыль/максимальная просадка. Пионеры разработки торговых систем для оценки использовали результат этого расчета равный 10 и более, для того чтобы убедиться, что они видят потенциально хорошую систему. В настоящее время, наиболее популярным измерением при анализе управления риском, является коэффициент Шарпа.

Читать далее…

Как делаются торговые системы. Часть 7.

Как делаются торговые системы. Часть 7.

“Вы, трейдеры, являетесь, вероятно, наиболее капризной переменной торговой системы. Тестирование систем производится в эмоциональном вакууме, однако нет ни какой уверенности в том, что вы исполните все сигналы торговой системы без отклонений от них. Поэтому наибольшие проскальзывания случаются не из-за рынков, но из-за того, что вы не введете ордер когда это надо. “

Читать далее…


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела