“Вы, трейдеры, являетесь, вероятно, наиболее капризной переменной торговой системы. Тестирование систем производится в эмоциональном вакууме, однако нет ни какой уверенности в том, что вы исполните все сигналы торговой системы без отклонений от них. Поэтому наибольшие проскальзывания случаются не из-за рынков, но из-за того, что вы не введете ордер когда это надо. “

Как делаются торговые системы. Часть 7.

Как делаются торговые системы. Часть 7.

VirtuosClub

Неожиданные риски при торговле системы

“Вы, трейдеры, являетесь, вероятно, наиболее капризной переменной торговой системы. Тестирование систем производится в эмоциональном вакууме, однако нет ни какой уверенности в том, что вы исполните все сигналы торговой системы без отклонений от них. Поэтому наибольшие проскальзывания случаются не из-за рынков, но из-за того, что вы не введете ордер когда это надо. “

Tushar Chande

Итак, вот они мы, вооружены и очень опасны (мы надеемся на это!), с устойчивой торговой системой наперевес, и нам нечего больше делать с этой системой, кроме как начинать ее торговать на реальном счете.

Однако в мире реального трейдинга, если вы сделали ставку деньгами и проигрываете, то вы не можете все остановить и произвести еще одну переоптимизацию. Ниже мы представляем короткий список проблем, которые могут возникнуть при применении торговой системы на практике.

Давайте представим, что мы открыли позиций и с удовольствием наблюдаем за тем, как накапливается прибыль. Мы откинулись на спинку кресла и расслабились. Да, кстати, а как насчет стопов или других ордеров на закрытие позиций?

Очень важно заранее решить, когда выставляются такие ордера – сразу после открытия позиций или нет. Многие трейдеры предпочитают не ставить их до тех пор, пока цена не приблизится к точке исполнения ордера на закрытия. Это хорошее решение для тех, кто весь день проводит сидя перед торговым терминалом и имеет достаточно дисциплины для того, что бы не убирать стоп, когда рынок накатывает на его уровень. Однако для большинства трейдеров я бы настойчиво рекомендовал выставлять стоп ордера в торговую платформу сразу после открытия позиции.

Это устраняет стрессы в работе и обеспечивает уверенность в том, что ордер будет исполнен на необходимом уровне цен. Кроме того, размещение ордера устраняет такие несомненно существующие таинственные риски, как:

«риск туалетной комнаты» - рынки всегда движутся быстрее, стоит только отойти в туалет;

«телефонный риск» - пока вы пытаетесь объяснить по телефону своей маме, как запустить видеомагнитофон, рынки гарантировано рухнут намного ниже уровней ваших не выставленных ордеров на закрытие длинных позиций.

В случае, когда вы торгуете много рынков по многим системам, надо не забывать ежедневно перепроверять все уже выставленные стоп-ордера перед началом и перед окончанием рабочего дня. Постановка GTC-ордера (Good ‘Til Cancelled, «в силе пока не отменен») может выглядеть хорошей идеей для стоп-ордеров, но я неоднократно наблюдал ситуации, когда трейдеры забывали о таких выставленных ордерах, и по их исполнению через день, неделю или месяц пытались оспорить это исполнение у брокера, говоря, что это ошибка и таких ордеров никогда не выставлялось.

Еще одним важным вопросом, о котором следует задуматься заранее, является составление плана действий в случае технической невозможности управления имеющимися позициями. Может быть, (и случается!) все что угодно. Может отказать компьютер, оборваться телефонные линии, полететь электрический трансформатор на подстанции, тракторист может перерезать кабель от интернет-провайдера и так далее.

При составлении плана по управлению позициями при наступлении технических форс-мажоров, следует задуматься о нескольких вопросах.

Во-первых, что вы будете делать с уже открытыми позициями? Лично я не могу припомнить случая, что бы я заработал деньги на возникновении у меня технических проблем. Поэтому при наступлении технических форс-мажоров, препятствующих управлению позициями, я стремлюсь к безусловному закрытию всех открытых позиций (особенно это касается систем, торгующих на краткосрочных тайм-фреймах). Да, это мучительно, и, безусловно, у вас будет ощущение, что вы упускаете лучшую сделку всех времен и народов.

Во-вторых, необходимо составить алгоритм вхождения в торговлю по ликвидации технических трудностей. Должны ли мы переоткрывать закрытые позиции сразу после восстановления нормальных условий вне зависимости от цен? Или же мы должны дождаться какого-то отката, и если да, то какого? Сколько следует выжидать? Или же мы ждем следующего сигнала на открытие позиций? Ответы на эти вопросы зависят от конструкции торговых систем, и от психологии трейдера.
В общем, чем более вы будете подготовлены к такого рода событиям, тем лучше. Это позволит вам поддерживать уверенность в своей системе – а это дорогого стоит.

Если вы действительно хотите иметь отличную систему, которая хорошо функционирует – напишите инструкцию. Опишите ее идеи, проанализируйте письменно результаты оптимизации, сформулируйте выводы, пропишите план действий на случай технических сбоев.

План торгов в трейдингеК примеру, план такой инструкции может выглядеть так:

  1. Введение – обоснование того, почему вы хотите торговать системно.
  2. Какие типы систем вы хотите торговать.
  3. Ваши ожидания от использования систем.
  4. Основные принципы систем
  5. Набор данных. Необходимых для работы: какие рынки, какие тайм-фреймы…
  6. Первоначальные результаты тестирования.
  7. Первоначальная оптимизация.
  8. Анализ результатов тестирования.
  9. План по управлению позициями в случае технических сбоев.
  10. Реальные результаты торговли.
  11. Развитие торговой системы.

Все это может здорово помочь вам при развитии следующих торговых систем.


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела