Среди системщиков циркулирует мнение, что необходимо, по крайней мере, 30 сделок на данном наборе данных, что бы сделать систему работоспособной. По-моему, это не соответствует истине, особенно в отношении торговых систем с короткой длительностью удержания позиции, а так же торговых систем на дневных данных. Более 100 сделок - вот необходимое количество для одного набора тестируемых данных, которое, я уверен, гораздо ближе подведет вас к созданию потенциально сильной торговой системы.

Как делаются торговые системы. Часть 5.

Как делаются торговые системы. Часть 5.

VirtuosClub

Данные и тестирование

Среди системщиков циркулирует мнение, что необходимо, по крайней мере, 30 сделок на данном наборе данных, что бы сделать систему работоспособной. По-моему, это не соответствует истине, особенно в отношении торговых систем с короткой длительностью удержания позиции, а так же торговых систем на дневных данных. Более 100 сделок - вот необходимое количество для одного набора тестируемых данных, которое, я уверен, гораздо ближе подведет вас к созданию потенциально сильной торговой системы.

Важный момент в создании современных торговых систем - это возможность использовать персональный компьютер для проверки результатов. Но, к сожалению, наилучшая система это нечто большее, чем система, идеально отлаженная на прошедших данных.

Одна из самых больших проблем трейдеров, впервые приступающих к системным торгам, это сформулировать идею, затем проверить ее на данных, отладить несколько раз систему стопов и, наконец, оптимизировать идею, чтобы получить наилучшую из возможных систему.

Если речь идет о развитии системы, в которой правила открытия и закрытия позиций адаптивны к рыночным условиям, то сначала имеет смысл тестировать эти правила без стопов. Тогда вы сможете проверить сначала саму идею в деталях и лишь потом приступить ко всему остальному.

Если же речь идет о более простой системе без условий адаптации к рыночным условиям, то важно начать тестирование с методик стопов, иначе риск провала такой системы в процессе разработки слишком высок.

Мы уже обсуждали в предыдущих статьях, что стопы, расположенные близко к точке входа, влекут за собой большое количество мелких потерь (которые имеют тенденцию идти сериями, помните об этом). Использование “широких” стопов предупредит частые мелкие потери, однако разовые потери могут быть весьма значительны.

Возможностей по развитию и модифицированию “близких” стопов гораздо больше, чем у “дальних” стопов. Игра с параметрами “дальних” стопов, даже с изменением в несколько сотен долларов за один раз - неспособна сильно изменить общую доходность. А вот даже самые небольшие поправки к “близким” стопам способны значительно повлиять на доходность системы. Начните с “близкого” стопа и, расширяя его постепенно, вы увидите, как быстро изменяется результаты системы (возможно, и с увеличением доходов!). Постепенно изменения станут не такими быстрыми, по мере того, как величина стопа будет становиться шире. Таким образом, когда вы преодолеете некоторый предел изменчивости, увеличение в размере начального стопа будет иметь не большое значение для эффективности всей системы.

Теперь взгляните на наши данные. В нашем случае, чем их больше, тем лучше. Многие трейдеры склонны считать, что 10 лет - это хороший минимум, однако чем больше - тем лучше.

Можно добавить, что системные трейдеры обычно избегают брать для тестирования историю рынка за первые 2 года его существования (это. в основном, касается рынка фьючерсных и опционных контрактов). Это происходит потому, что рынки развиваются и растут в течение первых 2-х лет, до того момента, когда их можно будет считать достаточно зрелыми, чтобы их учитывали системные трейдеры.

Главная опасность на этапе собственно разработки торговой системы - это подгонка системы под исторические данные.

Тестирование торговых стратегийТот, кто просто тестирует свою систему на всех доступных данных, подгоняет систему под историю цен. Наилучший способ разработки действительно работающей системы - это разбивка истории данных на несколько частей.

Системные трейдеры имеют различные подходы к таким разбивкам. Многие разбивают данные на две части - набор для развития системы и набор для ее тестирования. Это позволяет вам использовать один набор данных для реального создания системы и другой - для тестирования системы без каких-либо модификаций или оптимизаций.

Я предпочитаю другую систему деления данных - на три равных части:

  • Набор “Развитие”.
  • Набор “Тестирование”.
  • Набор “Подтверждение”.

С первым набором данных мы развиваем свою систему, моделируя и оптимизируя параметры.

Затем, развив систему, мы прогоняем ее на фрагменте истории ”тестирование” и оцениваем результаты. Если результаты не слишком впечатляющие, тогда возвращаемся к графикам и начинаем думать. что с системой не так и как ее можно (если можно) подкорректировать.

Если же на этих двух фрагментах при тестировании получен интересный для нам результат, мы переходим к финальному тесту “Подтверждение” на третей части доступных исторических данных.

Оптимизация торговых стратегийТесты “Подтверждение” являются важной предпосылкой развития систем, т.к. они:
Могут дать нам лучшее представление того, как может работать наша система в реальных условиях, обеспечивая нам уверенность в ее возможностях. Чем выше уверенность в том, как работает ваша система, тем больше вероятность того, что вы будете продолжать пользоваться ею в течении неизбежных для любой системы просадок. Закон Мерфи для торговых систем гарантирует вам, что первая значительная просадка торговой системы начнется вскоре после перехода к реальной торговле. Это может произойти до того, как система принесет вам значительный доход, и даже может съесть часть вашего начального капитала. Чем более вы уверены в своей системе, тем больше вероятность того, что вы преодолеете подобные трудные времена.

Позволяют нам определять, удовлетворяют ли действия системы нашему стилю торгов. Этот пункт - наиболее важный, и мы будем возвращаться к нему в этой серии статей. Система должна отражать ваши сильные стороны на рынке, а не ваши слабости. Таким образом, если вам не нравится удерживать позиции, которые играют против вас в течении недель, такая система не для вас.

Вам необходимо использовать свой интеллект, выбирая набор данных для фазы “Развитие”. Лучше всего взять период не менее 4 лет, в котором присутствуют все формы рыночной активности - подъемы, падения и боковое движение. Если в этих данных будут преобладать какие-то одни рыночные условия, например, восходящий тренд, то вы не сможете создать по-настоящему дееспособную систему. Учтите так же, что система, созданная на наборе данных, которые отражают очень низкую волатильность покажет ужасные результаты, когда рынок ”взорвется”.


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела