В самый разгар паники мы продолжали торговать.Накануне Сорос потерял по меньшей мере миллиард.Но ему было наплевать.(по крайней мере, так казалось)...Он не сомневался, что на следующий день биржа опять откроется и возможности прибылей будут предоставляться ему столь же регулярно и предсказуемо, как в прошлом. В.Нидерхоффер

Market profile (Профиль рынка)

Market profile (Профиль рынка)

В 1980-х гг. Дж. Питер Стайдлмайер разработал рыночный профиль совместно с Чикагской товарной биржей.
Трейдеры, использующие его, говорят, что получают глубокое понимание рынка, что способствует более эффективной торговле.

"Питер Стайдлмэйер (J. Peter Steidlmayer) более 40 лет является  независимым трейдером и членом Чикагской  орговой биржи  (Chicago Board of Trade, CBOT). Но прежде всего он известен как разработчик «профиля рынка» – Market Profile – и «Банка данных ликвидности» – Liquidity Data Bank (LDB). Они представляют собой базы данных и их источники, оказывающие поведение цены с точки зрения того, как часто (и как много) рынок торгуется на определенном ценовом ровне. Стайдлмэйер придумал эти инструменты в 1981-1983 гг., когда в течение трех лет являлся членом Совета  иректоров CBOT. Окончив Университет Калифорнии в Беркли в 1960 г. и получив профессию бухгалтера, П. Стайдлмэйер переехал в Чикаго и начал торговать облигациями и товарными фьючерсами в качестве трейдера в яме на CBOT."


Рыночный профиль позволяет контролировать большое количество факторов, однако не является индикатором в привычном понимании: он не даёт рекомендации покупателям и продавцам, а действует больше как инструмент поддержки принятия решений.

Он позволяет упорядочить данные таким образом, чтобы вы могли понять, кто контролирует рынок, что понимается под справедливой стоимостью, а также каково направление движения цен. Вы можете получать достаточно информации из рыночного профиля для того, чтобы более выгодно позиционировать ваши сделки.

Рыночный профиль полезен как для брокера товарной биржи, так и для внебиржевого трейдера. Этот индикатор может помочь последнему лучше понять рынок. До внедрения рыночного профиля только биржевые трейдеры имели доступ к такой информации. Хотя в данной работе вся информация касается только фьючерсных контрактов, рыночный профиль может использоваться с такой же эффективностью и для других товаров. Поставщики программного обеспечения, такие как «Bloomberg», «VolFix» и «cqg» , предоставляют экспозиции рыночных профилей также для обыкновенных акций.


Обычные методы обработки информации не в состоянии преподнести все лаконично и информативно, для принятия быстрых, обоснованных решений. Типы отображения генерируемых рынком данных, как линия, бар, свеча и т.д. очень ограничены в информативности. Они делают хорошую работу по показу общей картины цены, но это и была цель их создания долгое время назад- отображать цену.

Market profile (Профиль рынка)

Концепции рыночного профиля предшествует идея о том, что рынки имеют форму организации, которая регулируется такими факторами, как время, цена и объём. Каждый день на рынке устанавливаются пределы колебания цен на день и область значений, представляющая собой точку равновесия, в которой пересекаются равное количество покупателей и продавцов. В этой области цены никогда не остаются неизменными.

Market profile (Профиль рынка)

Они постоянно отклоняются от среднего значения, и с помощью рыночного профиля, фиксирующего эти значения, трейдеры имеют возможность толковать данные.
Рыночный профиль основывается на кривой нормального распределения, в которой приблизительно 70% значений являются одним стандартным отклонением от среднего значения.

 


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела