Вы можете усреднять позицию на повышение или на понижение в случае, если это является частью Вашей стратегии, а не является попыткой «вытянуть» убыточную позицию. Уменьшайте размер Вашей позиции в рынке, закрывая ее частями – тем самым, Вы сможете уменьшить общий уровень риска. Добавляете к позиции в рынке дополнительные части позиции на коррекциях в случае, если она является прибыльной, но имейте в виду, что усредняться будет не только цена, соотношение прибыль/риск будет также меняться.

Введение в торговлю: Вопросы и Ответы.

Введение в торговлю: Вопросы и Ответы.

www.virtuosclub.ru

Трейдеры способны часами анализировать рынки, выискивая необходимый инструмент (ценную бумагу, акцию или валютную кросс-пару) с наиболее выгодными условиями входа и соотношением прибыль/риск. Однако когда наступает момент воплотить теорию в практику, они нервно начинают предпринимать какие-то хаотичные действия и, как следствие, делают тысячи ошибок в процессе входа. К сожалению, такие поспешные входы в рынок редко приносят хорошую прибыль.

Чтобы помочь трейдерам войти в рынок по самой лучшей цене, времени и размеру позиции, я систематизировал знания (в виде секции «Вопросов и Ответов») по теории эффективного входа.

Вопрос: Как я могу понять момент наилучшего входа в рынок?

Ответ: Сначала определите цену, по которой Вы хотели бы открыть длинную или короткую позицию. Хорошие точки входа, как правило, расположены около уровней поддержки и сопротивления, на них могут указывать свечные комбинации и приемлемое соотношение прибыли к риску. Имейте в виду, что целевая точка входа в рынок динамически меняет свое положение по мере поступления новых данных с рынка. Всего лишь один тик способен повлиять на точку и момент входа, изменив ситуацию кардинально или вовсе отменив вход. Наблюдайте за тем, как изменяется текущая цена по отношению к намеченному входу, как рынок подходит к намеченной Вами целевой зоне, приближаясь к точке входа, наконец, достигая ее. Не входите в рынок до тех пор, пока Вы не уверены в текущей рыночной ситуации или Вы наблюдаете что-либо, что Вам не нравится; не рискуйте напрасно, не переоценивайте Вашу стратегию.

Вопрос: Где лучше входить в рынок?

Ответ: Как правило, в большинстве случаев имеется три варианта поведения трейдера в рынке: Вы можете войти в рынок в процессе консолидации цены возле уровня поддержки или сопротивления (консолидация говорит о потенциальной возможности пробоя уровня или отката от него); Вы можете не входить в рынок до тех пор, пока пробой или откат от уровня не случиться по факту; или же Вы можете войти сразу после того, как на рынке сформируется лучшая, по Вашему мнению, цена.

В большинстве случаев ключ к успеху лежит возле значимых уровней (они образуются при их тестировании не менее четырех раз) поддержки (при покупке) или сопротивления (при продаже).

Необходимо, правда, отметить, что сделать удачный вход значительно труднее, чем сказать – эмоции захлестывают трейдера при движениях цены, а решение, принятое в горячке, не лучший «сетап» для входа!

Вопрос: Какого объема должна быть моя позиция?

Ответ: Многие трейдеры считают, что следует покупать или продавать такой объем инструмента, как только может позволить их маржинальный счет. Однако каждая потенциальная возможность входа предполагает оптимальный размер позиции и не зависит от размера счета. На объем позиции влияют потенциальный риск (то, сколько Вы готовы потерять в сделке), волатильность инструмента и вероятность того, что Ваша сделка, в конечном счете, будет успешной.

Затем Вы должны решить для себя, готовы ли Вы входить в рынок всем, выделенным на сделку объемом инструмента или же предпочтете разбить его на части. Последнее применимо при масштабируемых стратегиях наращивания позиции (усреднение цены сделки). Такие стратегии очень хорошо подходят к рынкам с плавно меняющимися трендами с неглубокими коррекциями. Однако не наращивайте, не усредняйте цену позиции, если Вы находитесь на краткосрочном рынке (где тренды развиваются стремительно), и Вы пытаетесь получить быструю прибыль. В данном случае, входите в рынок всем объемом сразу.

Вопрос: Как следует наращивать или сокращать позицию в долгосрочном тренде?

Ответ: Вы можете усреднять позицию на повышение или на понижение в случае, если это является частью Вашей стратегии, а не является попыткой «вытянуть» убыточную позицию. Уменьшайте размер Вашей позиции в рынке, закрывая ее частями – тем самым, Вы сможете уменьшить общий уровень риска. Добавляете к позиции в рынке дополнительные части позиции на коррекциях в случае, если она является прибыльной, но имейте в виду, что усредняться будет не только цена, соотношение прибыль/риск будет также меняться.

Усреднение прибыльной позиции увеличивает риск, если для дополнительных частей комплексной позиции Вы не выбираете правильные точки входа в рынок. Лучшая комплексная сделка состоит в том, чтобы ожидать каждый раз прежде, чем вводить в рынок дополнительный объем, до тех пор, пока не станет ясно, что добавление позиции будет осуществлено в направлении текущего тренда. При этом необходимо помнить, как только появиться возможность, необходимо незамедлительно вывести стоп-приказ на безубыточный уровень цены, чтобы защитить Ваши растущие доходы.

Вопрос: Как входить в рынок после гэпа?

Ответ: Не входите в рынок сразу же после разрыва. Пусть рынок обозначит свои максимальные и минимальные цены в течение первого часа (или первого дня) торговли. Отметьте границы этих цен (см. рисунок) и ожидайте цены прорыва в направлении, которое Вы намерены торговать. Используйте прорыв в качестве сигнала для входа в рынок. Помните, что прорыв границы может не случаться достаточно долго, быть может, несколько часов, дней или даже недель после разрыва.

Как торговать на бирже

 

 

Вопрос: Мне нравится покупать на откатах. Как максимизировать прибыль в этом случае?

 

 Ответ: Во-первых, размещайте лимитные приказы у того уровня, от которого ожидается откат цены. Тренды часто возвращаются к предыдущему уровню поддержки или сопротивления прежде, чем наступит пробой следующего уровня, расположенного по направлению развития тренда. Например, найдите предыдущий пробой уровня поддержки / сопротивления. Откат, вероятно, произойдет от этого уровня.

Во-вторых, разделите всю позицию на три-четыре части и разместите лимитные приказы  каждой из частей на различных ценовых уровнях. Последний лимитный приказ должен быть размещен при абсолютно экстремальном значении цены – той цены, куда она может дойти, не прорвав данный уровень поддержки / сопротивления. Затем поместите стоп-приказ для всей позиции ниже / выше последнего ценового уровня.

 

Вопрос: Когда размещаются лимитные приказы, а когда рыночные?

Ответ: Используйте рыночные приказы, чтобы войти в рынок по текущей цене. Размещайте лимитные приказы, в то время, когда Вы не находитесь у терминала, но предполагаете направление развития тренда.

 

 

Вопрос: В процессе импульсной торговли я претерпеваю значительные убытки, если рынок вдруг разворачивается в противоположном направлении. Как мне этого избежать?

 

 

Ответ: Соблюдайте два правила, чтобы минимизировать потери и пережить опасности при импульсной торговле. Во-первых, всегда определяйте риск заранее, прежде, чем войти в рынок. Используйте фиксированный процент, определяя потенциальный риск на одну сделку. Используйте свечные комбинации на краткосрочных таймфреймах, чтобы понять, когда тренд намеревается развернуться. Во-вторых, в поддержку Вашей стратегии ищите широкие рынки, на которых присутствуют значительное количество инструментов с более или менее стабильным курсом в течение некоторого периода времени. И помните, импульсные инструменты приносят прибыль на импульсных рынках!

Вопрос: Как Вы считаете, какая стратегия наиболее подходит при входе в рынок на основе разворотных свечных комбинаций и отдельных свечей, например, молотка и доджи?

Ответ: Прежде чем входить в рынок, подождите два – три дня, чтобы убедится в срабатывании разворотной свечи (типа молоток или доджи) на максимуме или минимуме графика цены. Подтверждение разворота тренда часто сопровождается резким движением цены в направлении входа. Альтернативой является возникновение бокового движения после появления молотка. В данном случае для входа в рынок полезным является применение стратегий, ориентированных на узко-диапазонные боковые каналы.

 Как торговать акциями

 

 

 

 

 

 

Вопрос: Можно ли осуществлять вход в рынок при прорыве уровня поддержки / сопротивления в процессе дневного движения цены или же необходимо ожидать цены закрытия?

 

 

Ответ: На этот вопрос нет точного ответа. Вы должны ориентироваться на сигналы, соответствующие Вашему стилю торговли. Это могут быть цена закрытия дня или внутридневные сигналы – все зависит от Вашего отношения к риску и возможности наблюдать за рынком. В частности, краткосрочные трейдеры не могут ждать сигнала конца дня. В свою очередь, долгосрочные трейдеры, напротив, должны иметь в своем арсенале хорошие суточные фильтры и индикаторы, чтобы избегать ложных сигналов и оберегать себя от неожиданных потрясений.

Вопрос: В каком случае торговый вход обеспечит минимальные убытки, если движение пошло в непрогнозируемом направлении?

Ответ: Покупка или продажа в узко-диапазонных консолидациях, как правило, в большинстве случаев обеспечивает практически безрисковый вход в рынок. Данная классическая стратегия входа смущает множество трейдеров, однако теория такого входа проста и понятна. Лучший момент для входа – это момент предшествующий прорыву или откату. С чем же это связано? Дело в том, что узко-диапазонное движение при консолидации сопровождается низкой волатильностью – состояние, когда рынок определяется с дальнейшим движением тренда. По сути трейдер входит в плотно сформированное ценовое облако (например, в виде треугольника) и ожидает дальнейшего импульса. Преимущество такого входа заключается в том, что куда бы рынок не двинулся, потери в любом случае будут минимальны.


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела