Управление деньгами – это искусство удержания риска крушения на приемлемом уровне при одновременном увеличении потенциала прибыли.

Управление рисками

Дродауны всегда могут оказаться больше, чем вы ожидаете.

Дродауны всегда могут оказаться больше, чем вы ожидаете.

Дродауны далеко не так предсказуемы, как считает большинство трейдеров. Простая оценка размера независимого дродауна не может дать ответа, разрушилась система или нет. Когда вы в очередной раз будете претерпевать дродаун, больший, чем вы ожидали, убедитесь, что ваши ожидания были основаны на соответствующих данных и ваш план содержит верное управление капиталом.

Читать далее…

СОХРАНЕНИЕ КАПИТАЛА – КРИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА.Райан Джонс (Ryan Jones).

СОХРАНЕНИЕ КАПИТАЛА – КРИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА.Райан Джонс (Ryan Jones).

Тема сохранения капитала может быть разделена на две отельных категории. Первая категория защищает начальный капитал, тогда, как вторая отвечает за защиту уже полученного дохода в процессе его увеличения. Если вы не проделаете достаточную работу по защите начального капитала, вам может не представиться возможность защиты полученной прибыли.

Читать далее…

СИЛА ПРАВИЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ (Money Management)  Ryan Jones.

СИЛА ПРАВИЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ (Money Management) Ryan Jones.

Один трейдер потерял $3,000 в течение года, торгуя по системе одним контрактом. Другой трейдер сделал $25,000 прибыли, торгуя той же системой за этот год. Один трейдер зарабатывает за год $24,000, в то время как другой зарабатывает на той же системе $79,000 за год. В чем разница между этими трейдерами?

Читать далее…

О стратегии спекуляций и успехе в бизнесе

«Господи! Дай мне силы, чтобы изменить то, что я могу изменить; дай мне кротость, чтобы смириться с тем, что я не могу изменить; и дай мне мудрость, чтобы отличить первое от второго!» Рейнхольд Нибур

Читать далее…

Определение объема открытой позиции в трейдинге

После некоторого количества прибыльных сделок, не учитывая временного фактора существования данного коридора, трейдер попадает в более широкий коридор, и если вовремя не закрывает позицию с расчетным убытком, то значительно теряет свой капитал.

Читать далее…

От полос Боллинджера к вероятностным полосам Бермана

В любой игре «на деньги» кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Настоящий игрок должен философски относиться как к неожиданному обогащению, так и к потерям. К сожалению, далеко не все люди могут перенести проигрыш без ущерба для своего здоровья. Тем не менее, они продолжают играть на Форексе, с опционами, фьючерсами и акциями.....

Читать далее…

Автоматизация процесса управления риском на бирже

Мировой стандарт оценки рисков позволяет применять известные модели в управлении капиталом на финансовых рынках с целью макси­мизации доходов.

Читать далее…

Плавающие стоп-лоссы

Любой трейдер, даже торгующий без системы, со временем приходит к мысли, что гораздо важнее правильно выходить из рынка, чем правильно в него входить. Многие начинающие трейдеры допускают серьезную ошибку, пытаясь входить в рынок именно в том месте, где, по их мнению, непременно должен смениться тренд. Они не используют стоп-лоссы.

Читать далее…

Увеличиваем прибыль, уменьшаем убытки

Статья посвящена вечной теме поиска оптимальной стратегии и тактики обязательного получения прибыли при работе на бирже. Автор предлагает не полагаться на компьютер, а самому постоянно отслеживать выгодные движения цены и постоянно фиксировать прибыль.

Читать далее…

Система управления капиталом с фиксированным коэффициентом

Система управления капиталом с фиксированным коэффициентом

Концепция системы: Система тестируется на фьючерсном рынке. Раян Джонс описал систему управления капиталом с фиксированным коэффициентом (fixed ratio – FR) в своей книге «Концепция торговой игры» - The Trading Game (1999, John Wiley & Sons).

Читать далее…

Эффективное использование стопов

Эффективное использование стопов

Первая задача трейдера - это сохранить торговый капитал. Капитал трейдера - это основа его жизни. Без капитала невозможно торговать, поэтому его сохранение становится вопросом первостепенной важности.

Читать далее…

Используем кривую доходности для оценки трейдинга

Используем кривую доходности для оценки трейдинга

Цель разработки любого аспекта торгового плана состоит в том, чтобы минимизировать риск, создать постоянство и произвести большую прибыльность. Нет ничего более важного в оценке реальной торговли. Измерение реальной результативности торговли позволяет трейдеру определить, насколько эффективен его план торговли на самом деле и как стать лучшим трейдером.

Читать далее…

Окончательное уравнение стоп-лосса

Окончательное уравнение стоп-лосса

Идеальной техники размещения стоп-лосса не существует, но есть способы улучшить существующие методики. Этот уникальный подход комбинирует реалистичные оценки импульса и волатильности в динамической структуре, которая приспосабливается к постоянно меняющемуся состоянию рынка.

Читать далее…

Миф отношения прибыли к риску

Миф отношения прибыли к риску

При торговле на форексе, как и на других рынках, нам часто говорят об общепринятой стратегии управления капиталом, которая требует, чтобы средняя прибыль была больше среднего убытка на сделку. Легко предположить, что столь широко рекомендуемая тактика просто обязана быть стоящей....

Читать далее…

Биржа. Что такое риск потери?

Биржа. Что такое риск потери?

Обычно утверждается, что риск потери это процентная вероятность того, что депозит трейдера достигнет нуля. Это приводит к тому, что трейдер либо прекращает работать на финансовых рынках, либо пытается «освоить» еще один кусок капитала в попытке вернуть себе первый транш, а затем начать зарабатывать чистую прибыль.

Читать далее…

Рынок. Методы размещения стопов

Рынок. Методы размещения стопов

Трейдинг - игра вероятностей. Это означает, что каждый трейдер будет время от времени ошибаться. Когда сделка развивается не так, как ожидалось, есть только два варианта: принять убыток и ликвидировать свою позицию или идти на дно.

Читать далее…

Интернет Трейдинг.Торговля по кривой доходности

Интернет Трейдинг.Торговля по кривой доходности

Не все стратегии торговли постоянно приносят прибыль. Существует способ решить, какая именно стратегия на данный момент лучше всех и выбрать самую многообещающую, основываясь на кривых доходности этих стратегий.

Читать далее…

Снежки и трейдинг

Снежки и трейдинг

Eсть два вида снежков, летящих в стену - черные и белые. Черные снежки уничтожают стену, проделывая в ней отверстие, приблизительно равное своему размеру. Белые снежки, однако, прилипают к стене, делая ее более крепкой.

Читать далее…

Новый подход к управлению капиталом в трейдинге

Новый подход к управлению капиталом в трейдинге

Управление капиталом призвано сохранять существующий и накапливать новый капитал. Без неукоснительного следования принципам управления капиталом даже лучшая стратегия торговли не сможет принести успех.

Читать далее…

Интернет Трейдинг.Оптимальное использование капитала

Интернет Трейдинг.Оптимальное использование капитала

Самое первое, что нам необходимо - работающая торговая методика. Для оптимального управления капиталом наша система должна иметь положительное ожидание, то есть, должна делать деньги. Сногсшибательная новость, да? Если этого нет, все остальное - бесполезно.

Читать далее…

Биржа и деньги. Потерять, чтобы победить

Биржа и деньги. Потерять, чтобы победить

Самый трудный, но и самый важный урок, которому необходимо научиться в трейдинге - как грамотно переносить потери. Большинство трейдеров неизбежно в какой-то момент сталкивается с чередой потерь, поэтому те, кто не научился терять, не будучи выброшенным из игры, не смогут выжить на рынке.

Читать далее…

Управление капиталом на рынке

Управление капиталом на рынке

Управление капиталом ассоциируется с риском, сделкой, бизнесом в целом и самодисциплиной, но, тем не менее ему присущи множество аспектов, которые делают его уникальным, отчетливо дифференцируемым от всех других областей управления.

Читать далее…

Использование Z-моделей для увеличения прибыли

Использование Z-моделей для увеличения прибыли

Что такое Z-модель? Это инструмент, который может быть использован для определения типов выигрышных и проигрышных периодов в торговой системе. Определение этих периодов очень важно для трейдеров, так как их использование может помочь максимизировать прибыль системы.

Читать далее…

Фондовый рынок. Управление рисками

Фондовый рынок. Управление рисками

РИСК - возможность убытка. То есть если мы имеем некоторые акции, и есть возможность падения цены, мы - в опасности. Акция - не риск, потеря - не риск. Возможность потери - риск. Пока мы имеем акции, мы - в опасности.

Читать далее…

Миф о жестких рыночных стопах

Миф о жестких рыночных стопах

Правда заключается в том, что во многих случаях жесткие стопы могут на самом деле увеличивать ваши убытки.

Читать далее…

Биржа. Управление вашими деньгами

Биржа. Управление вашими деньгами

Управление капиталом подобно сексу - каждый так или иначе это делает, но не многие любят говорить об этом, а некоторые делают это лучше других.

Читать далее…

Управление рисками при помощи кривой депозита

Управление рисками при помощи кривой депозита

В статье тестируется тактика управления рисками по кривой депозита. Торговые сигналы в процессе торговли зависят от того, является ли работа системы прибыльной или убыточной.

Читать далее…

Van K. Tharp: R-множитель

Van K. Tharp: R-множитель

Одно из кардинальных правил грамотной торговли требует всегда знать точку выхода до того, как Вы откроете позицию. Это - ваш наибольший риск сделки. Это та точка, где Вы можете сказать: "Что-то идет не так и я должен выйти, чтобы сохранить свой капитал".

Читать далее…

Van K. Tharp: Быть правым и делать деньги - не одно и то же

Van K. Tharp: Быть правым и делать деньги - не одно и то же

Есть две первичные причины того, почему мы зацикливаемся на том, чтобы быть правым. Во первых, мы закодированы на это еще со школьной скамьи. Во вторых, каждый в индустрии трейдинга дает людям то, что они хотят - способы быть правым - что, в свою очередь, увековечивает миф.

Читать далее…

Журнал сделок трейдера

Журнал сделок трейдера

Успех, вряд ли, придет без последовательности. Вера в то, что вы действительно сможете справиться с этой игрой, является определяющей. Каждый способен быть успешным трейдером.

Читать далее…

Риск-менеджмет как основа для принятия торговых решений

Риск-менеджмет как основа для принятия торговых решений

Чем дольше я торгую механические торговые системы, тем чаще прихожу к мысли о том, что не имеет большого значения, какую систему торговать -- трендовую, контртрендовую, свинговую, пробойную или что-нибудь ещё.

Читать далее…

Финансовые рынки глазами Ветерана Wall Street. Как профессионалы управляют риском?

Финансовые рынки глазами Ветерана Wall Street. Как профессионалы управляют риском?

Одной из причин, по которым фьючерсные фонды изучают огромные объемы рынков, является то, что они не знают, откуда придет новый тренд; они знают только, что он придет откуда-нибудь. Следя за многими рынками, они могут быть уверены, что окажутся в нужное время в нужном месте, когда рынок решит начать тренд.

Читать далее…

Важное значение Стратегий Расчета Размера Позиции

Важное значение Стратегий Расчета Размера Позиции

На мой взгляд, разумный расчет размера позиции – самый очевидный, но, тем не менее, самый недооцененный и недопонятый элемент любой торговой стратегии. Большинство трейдеров-одиночек подтвердят, что даже многие профессионалы не понимают всю важность этой концепции.

Читать далее…

Мастерство соотношения прибыли и риска.

Мастерство соотношения прибыли и риска.

Баланс соотношения прибыль/риск обезопасит ваши открытые позиции. Его предназначение показать вам, сколько могли бы заработать или потерять, в каждой сделке. Следующим шагом является необходимость избавиться от эмоций, что позволит сконцентрироваться непосредственно на цифрах и чёткости исполнения.

Читать далее…

Калькулятор трейдера

Калькулятор трейдера

Цель калькулятора трейдера – посчитать потенциальный риск/доходность сделки и оптимизировать размер позиции если риск сделки больше той суммы, которую трейдер готов потерять.

Читать далее…

Пирамидинг – стратегия управления капиталом для увеличения  прибыли

Пирамидинг – стратегия управления капиталом для увеличения прибыли

Я собираюсь показать вам как масштабировать, или делать «пирамидинг» прибыльной сделки, без увеличения риска. В сущности это означает, что вы будете добавляться к прибыльной сделке, не принимая на себя дополнительный риск или возможно даже создать безрисковую сделку, одновременно резко увеличивая вашу потенциальную прибыль.

Читать далее…


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела