Искусство игры состоит не только в том, чтобы сделать правильный ход в правильный момент, но и в том, чтобы вовремя не сделать неправильный ход.

Цели прибыли по Фибоначчи

Цели прибыли по Фибоначчи

virtuosclub.ru

Методы технического анализа колеблются от туманных до непостижимых. Они могут быть совершенно бесполезными или удивительно точными. Почти у каждого трейдера, который работал на рынке хоть какое-то время, есть твердое убеждение, что числа Фибоначчи и отношения Фибоначчи можно применять к рынку... Но немногие знают, как эффективно их использовать.


Как и сам технический анализ, методы Фибоначчи варьируются от головоломных до удивительно простых и потрясающе эффективных. Многие из наиболее сложных форм анализа по Фибоначчи предназначены скорее для того, чтобы удержать трейдера привязанным к разработчику таких методов, вместо того, чтобы привести его к эффективным результатам. Эта статья снимет покровы с одного из аспектов продвинутых методов Фибоначчи (Цели прибыли) и наставит Вас на путь понимания, которое принесет высокую отдачу Вашему портфелю.

Если понять анализ Фибоначчи в его самой применимой форме, рынок перестает быть тем таинственным местом, которым был до того... Уровни ДиНаполи не требуют сложных форм анализа волн или замысловатого расчета времени по Ганну. Для них достаточно четкого применения ряда обманчиво простых правил.

Головоломные техники Фибоначчи
Цели прибыли по Фибоначчи

Рисунок 1

Ряд чисел Фибоначчи (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и т.д.) и заложенные в нем отношения Фибоначчи (0.146, 0.382, 0.5, 0.618, 1.0, 1.382, 1.5, 1.618, 2.618 и т.д.) - это сердце анализа по Фибоначчи. Моя техника использует определенную форму анализа расширений Фибоначчи, "Логические Цели Прибыли". Она использует только три отношения: 0.618, 1.0 и 1.618. Надлежащее использование этих трех отношений позволяет мне игнорировать большинство других отношений, а так же весь ряд чисел, из которого получены эти отношения.
Цели прибыли по Фибоначчи

Рисунок 2

Популярные отношения Фибоначчи

Цели прибыли по Фибоначчи

Рисунок 3

Логические Цели Прибыли

Уровни ДиНаполи, логические цели прибыли используют отношения расширения 0.618,1.0 и 1.618
Цели прибыли по Фибоначчи

Рисунок 4

Уравнения Точки Прибыли

Цели прибыли по Фибоначчи
Рисунок 4 a

OP = В - A + С ТОЧКА ПРИБЫЛИ
COP = 0.618 (В -А) + С СЖАТАЯ ТОЧКА ПРИБЫЛИ
ХОР = 1.618 (В- А) + С РАСШИРЕННАЯ ТОЧКА ПРИБЫЛИ

Чтобы определить логические цели прибыли, я использую три простых уравнения, где А, В и С (Рисунок 1) являются определенными точками в движении рынка. Первая цель - "Сжатая Точка Прибыли" (COP). Здесь используется отношение Фибоначчи 0.618:

C0P = 0.618(B-A) + С

Вторая цель - "Точка Прибыли" (OP), которая использует отношение 1.0:

OP=B-A+C

Третья цель - это "Расширенная Точка Прибыли" (ХОР)., где используется отношение Фибоначчи 1.618.

XOP= 1.618 (В-А) + С

Этот простой набор уравнений позволяет мне расчитывать основные разворотные моменты на множестве рынков - за дни, недели, а иногда и месяцы до фактического разворота.

На Рисунке 4, График A, точка А указывает начало движения вверх, точка В отмечает самый высокий максимум этого движения, а точкой С отмечен самый низкий минимум, последовавший за точкой B.

На Рисунке 4, График B, точка А указывает начало движения вниз, точка В отмечает самый низкий минимум этого движения, а точкой С отмечен самый высокий максимум, последовавший за точкой B.

Как только на графике определились все три точки, их соответствующие значения можно подставить в уравнения и быстро определить все три цели прибыли.

Золото

В 2002 году меня пригласили провести ряд семинаров в Южной Африке. Главной темой моей презентации был рынок форекс, в котором, очевидно, существенную долю занимает рынок золота. На каждой презентации, а так же в телевизионных интервью я показывал следующий график.

Годовые расширения золота


Цели прибыли по Фибоначчи
Рисунок 5

Приблизительно семь лет спустя рынок золота достиг уровня 730 и оттуда совершил существенный откат

D-уровни
Цели прибыли по Фибоначчи

Рисунок 6

Большинство из Вас знает следующую точку остановки. Как ожидалось, за 1030 $ последовал потрясающе быстрый ретрейсмент на 150 долларов за унцию.

Если Вы озадачены, не придется ли Вам ждать семь или восемь лет, пока все этих цели будут достигнуты, в ответ я скажу "нет", это зависит от периода анализируемого графика. Если Вы работаете на пятиминутном графике, то можете заглянуть в будущее на полчаса или около того. На дневном графике Вы можете предугадать поведение рынка приблизительно на несколько дней или неделю вперед. Хорошо то, что это работает на всех периодах и на всех ликвидных рынках.

Стратегия торговли

Стратегия анализа расширений Уровней ДиНаполи состоит в том, чтобы определить на ценовом графике местонахождение точек А, В и С, определить значения каждой точки и ввести эти значения в уравнения целей, получив три различные цели прибыли на разных расстояниях от точки C.

Как только определились три цели прибыли, Ваша стратегия взятия прибыли может включать в себя комбинацию целевых точек. Вы можете решить брать всю прибыль в одной целевой точке. Или, если Вы держите позицию из нескольких лотов, можете частично закрывать ее на каждой целевой точке. Поскольку Вы работаете по концепции, то можете создать и другие рабочие стратегии.

Три цели, или логические цели прибыли, могут быть рассчитаны на любом колебании рынка ABC, будь то вверх или вниз. Вы всегда используете внутридневные максимумы и минимумы. Забудьте усложненные двойные стандартные отклонения от средних максимумов/минимумов, деленные на расстояние до солнца при любой фазе луны. Храните простоту анализа, используйте только максимумы и минимумы!

Существует не очень много программ, которые эффективно выполняют эти расчеты и четко показывают интересующие нас точки. Я спроектировал программы, удовлетворяющие самого требовательного трейдера. Самой простой из этих программ является FibNodes. Она может выполнять эти вычисления и множество других особенно эффективно. Представление уровней ДиНаполи в эффективном формате чрезвычайно важно и, как правило, не всегда доступно в обычных программах.

Цели прибыли можно также определить на графике цены с помощью архитектурного приспособления, которое называется пропорциональным делителем или компасом отношения точности.

Пропорциональный делитель, эффективный, недорогой и точный

Инструмент графически определяет местонахождение Ретрейсментов Уровней ДиНаполи и Целей Прибыли

Цели прибыли по Фибоначчи
Рисунок 7

Измеряется только вертикальное расстояние


Цели прибыли по Фибоначчи
Рисунок 8

Размещаем делитель против C

Цели прибыли по Фибоначчи
Рисунок 9

Получающиеся числа продлеваются от точки С в том же направлении, что и волна AB.

В анализе расширений Фибоначчи не используются отрицательные числа. Нужно также отметить, что анализ не использует время для определения местонахождения целей прибыли.

Возможно, что движению после волны ABC не хватит силы достичь всех трех точек прибыли после преодоления реакции на предыдущей цели прибыли. Также возможно, что первая цель может стать концом движения.

Используя логические цели прибыли, обратите внимание, что, на всех трех целевых точках движения вверх будут отмечаться существенные продажи, в то время как при движении вниз в этих точках отмечаются покупки. Вы не можете быть уверены в степени будущего отката, пока он не случится. Не будет ошибкой частичное закрытие позиции на каждой цели, как только она достигнута.

Эти цели особенно полезны на панических рынках, когда все другие типы анализа, похоже, терпят фиаско. Обратите внимание, как сработала поддержка в точке COP при недавнем падении акций Дженерал Электрик на двузначные цифры процентов. Такое драматическое падение почти неслыханно для такой безоблачной, хорошо управляемой компании..., но она удержалась прямо на COR. Это не более странно, чем уровень 1030 на золоте.

GE удерживается на уровне COP при сильном падении

Цели прибыли по Фибоначчи
Рисунок 10

Если у Вас есть знания и хорошее программное обеспечение, Вы можете даже применить эти методы для оценки внутридневных движений, вызванных новостями. Следующий график показывает, как уровень ХОР был достигнут на 30-минутном USD/JPY после объявления Федеральной Резервной системы о понижении ставок. Обратите внимание на правую сторону графика. Методика также эффективна на одноминутных и трехминутных графиках, но даже не думайте об этом без первосортного программного обеспечения и достаточного опыта.

Снижение ставок ФРС на 0.5%


Цели прибыли по Фибоначчи
Рисунок 11

Важное правило при использовании анализа расширения требует использовать целевые точки прежде всего для выхода из установленных позиций. Таким образом, Вы всегда торгуете по тренду волны AB, а не против него. Стратегия покупки опционов против целевых точек также приемлема, но более опасна, чем игра по тренду. После выхода из позиции я обычно жду четкие сигналы на вход прежде, чем открыть новые позиции.

Использовать в качестве цели прибыли COP, OP или ХОР - вопрос на Ваше усмотрение, учитывая другие инструменты в Вашем техническом арсенале. Например, осцилляторы перекупленности/перепроданности, индикаторы силы и импульса движения, длина предыдущей консолидации, тренд на большем масштабе времени и волатильность.

Joe DiNapoli


© THE TRADER'S JOURNAL • Май 2008
© Перевод: www.kroufr.ru


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела